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        1. 太平日日鑫貨幣市場基金招募說明書(更新)摘要

          摘要 2018-10-30 18:23:06

            太平日日鑫貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)根據2016年12月12日中國證券監督管理委員會證監許可2016[3071]號文注冊募集。

            基金管理人本招募說明書的內容真實、準確、完整。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或,也不表明投資于本基金沒有風險。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

            證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資者購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

            基金在投資運作過程中可能面臨各種風險。本基金面臨的主要風險是市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險及本基金的特有風險等。巨額贖回風險是式基金所特有的一種風險,即當單個日內的基金份額凈贖回申請超過前一日的基金總份額的10%時,投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

            本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投資于貨幣市場工具,每萬份基金已實現收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。投資人在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括但不限于:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、本基金的特有風險等。

            投資有風險,投資者在投資本基金前,應當認真、仔細閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件,全面了解本基金的風險收益特征和產品特性,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應,判斷市場,謹慎、做出投資決策,承擔基金投資中出現的各類風險,并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金。

            基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不投資本基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不預示其未來業績表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金資產凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。

            本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關享有、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的和義務,應詳細查閱基金合同。

            本招募說明書(更新)所載內容截止日為2018年9月15日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年6月30日(財務數據未經審計)。

            湯海濤先生,董事長。中員,經濟及管理學碩士。具有證券投資基金從業資格。現任太平資產管理有限公司黨委委員、副總經理,本公司董事長。曾任交通銀行股份有限公司分行核算運行中心副主任、會計結算部高級經理,交通銀行股份有限公司分行黨委、行長;太平資產管理有限公司市場部總經理、北方項目事業部總經理、產品開發部總經理;太平養老保險股份有限公司投資總監等職。

            徐鋼先生,董事。中員,經濟學碩士,高級經濟師。現任太平資產管理有限公司助理總經理。曾任中國人壽保險(集團)公司投資管理部資產配置處、股權管理處負責人;太平資產管理有限公司股權投資事業部總經理、組合管理部總經理、創新發展部副總經理(主持工作)等職。

            邱宏斌先生,董事。中員,經濟學碩士。具有證券投資基金從業資格。現任本公司總經理。曾任大連信托投資公司證券部投資經理、上海證券營業部總經理;大通證券股份有限公司營業部總經理、華東區總經理;泰信基金管理有限公司高級研究員、理財顧問部總經理;光大保德信基金管理有限公司專戶理財部投資總監;泰信基金管理有限公司總經理助理兼專戶投資總監;太平資產管理有限公司資產管理事業部總經理、產品開發部總經理、投資管理中心副總經理;太平基金管理有限公司副總經理等職。

            吳東先生,董事。中員,學理論碩士,具有證券投資基金從業資格、仲裁員資格、律師資格。現任本公司副總經理。曾任上海市辦公室副主任;中國人壽保險股份有限公司上海分公司內控合規部總經理;中國人壽保險股份有限公司上海分公司寶山支公司總經理;太平資產管理有限公司風險管理部/項目評審部副總經理(部門總經理級)、監察部總經理、風險管理及合規部總經理等職。

            宋衛華先生,董事。中員,數量經濟學碩士。具有證券投資基金從業資格。現任本公司副總經理。曾任河南省駐馬店市第三中學教師,東北財經大學數量經濟研究所助理研究員,河南財政證券公司期貨部業務主管、總經理助理兼投資部經理,中原證券股份有限公司證券投資總部副總經理、上海大連西營業部副總經理、研究所副所長等職,中原英石基金管理有限公司副總經理。

            Thomas Adam Shippey 先生,董事。英國阿斯頓大學國際商務和德語學士。現任安石集團戰略發展總監兼安石集團財務總監。曾任普華永道會計師事務所注冊會計師,瑞銀集團任執行董事職務。

            胡志浩先生,董事。中員,金融學博士。現任國家金融與發展實驗室全球經濟與金融研究中心主任。曾任職于中國社會科學院金融研究所、國家金融與發展實驗室。

            趙然女士,董事。經濟學博士。現任河南省社科院金融財貿所負責人、副研究員,《河南金融發展報告暨河南金融藍皮書》副主編。曾任職于跨國公司、投資銀行等相關企業。

            于春海先生,董事。經濟學博士。現任中國人民大學經濟學院國際經濟系主任、中國人民大學國家發展與戰略研究院專聘研究員、中國特色社會主義經濟建設協同創新中心研究員、中信發展研究院資深研究員及瞭望智庫入駐專家。曾任職于中國航天工業總公司第三研究院第三設計部任助理工程師。

            陳沫先生,監事會。民革,工商管理碩士。現任太平資產管理有限公司信息技術部總經理。曾任職于太平人壽保險公司,曾任太平資產管理有限公司運營保障部副總經理、信息技術部副總經理、運營管理部副總經理等職。

            曹燕萍女士,監事。中員,經濟學碩士。現任太平資產管理有限公司研究部總經理。曾任申銀萬國證券研究所經理助理、高級研究員、能源小組組長,海富通基金管理有限公司高級研究員、絕對收益組基金經理,國金證券研究所研究總監等職。

            謝雪竹女士,監事。中員,經濟學碩士。現任中原證券股份有限公司合規總監。曾任河南財政證券公司駐武漢證券交易中心及河南證券交易中心交易員、總經理秘書(公司中層),中原證券股份有限公司督察室主任、經紀業務總部副總經理、鄭州商城營業部總經理、公司辦公室主任、董事會秘書、首席風險官兼合規管理總部(法律事務總部)總經理等職。

            女士,職工監事。中員,國際貿易學碩士。具有證券投資基金從業資格。現任本公司機構業務部副總監。曾任中信建投證券有限責任公司理財經理,金鷹基金管理有限公司渠道經理,太平資產管理有限公司金融市場部高級業務副總裁等職。

            陳吟綺女士,職工監事。中員,碩士。具有證券投資基金從業資格。現任本公司資深合規經理。曾任國聯安基金管理有限公司監察稽核部法律稽核專員,中原英石基金管理有限公司法務稽核經理。

            先生,職工監事。金融工程碩士。具有證券投資基金從業資格。現任本公司產品管理部副總監。曾任交銀施羅德基金管理有限公司產品經理,國聯安基金管理有限公司高級產品經理,中原英石基金管理有限公司產品管理部副總監。

            湯海濤先生,董事長。中員,經濟及管理學碩士。具有證券投資基金從業資格。曾任交通銀行股份有限公司分行核算運行中心副主任、會計結算部高級經理,交通銀行股份有限公司分行黨委、行長;太平資產管理有限公司市場部總經理、北方項目事業部總經理、產品開發部總經理;太平養老保險股份有限公司投資總監等職。現任太平資產管理有限公司黨委委員、副總經理,本基金管理人董事長。

            邱宏斌先生,總經理。中員,經濟學碩士。具有證券投資基金從業資格。曾任大連信托投資公司證券部投資經理、上海證券營業部總經理;大通證券股份有限公司營業部總經理、華東區總經理;泰信基金管理有限公司高級研究員、理財顧問部總經理;光大保德信基金管理有限公司專戶理財部投資總監;泰信基金管理有限公司總經理助理兼專戶投資總監;太平資產管理有限公司資產管理事業部總經理、產品開發部總經理、投資管理中心副總經理;太平基金管理有限公司副總經理等職。現任本基金管理人總經理。

            王健先生,督察長。中員,經濟學碩士,高級會計師。具有證券投資基金從業資格。曾任河南證券有限責任公司計劃財務處、稽查處副處長、處長,中原證券股份有限公司資產保全總部、法律事務總部、合規管理總部總經理,中原英石基金管理有限公司籌備組常務副組長,中原英石基金管理有限公司督察長等職。現任本基金管理人督察長。

            吳東先生,副總經理。中員,學理論碩士,具有證券投資基金從業資格、仲裁員資格、律師資格。曾任上海市辦公室副主任;中國人壽保險股份有限公司上海分公司內控合規部總經理;中國人壽保險股份有限公司上海分公司寶山支公司總經理;太平資產管理有限公司風險管理部/項目評審部副總經理(部門總經理級)、監察部總經理、風險管理及合規部總經理等職。現任本基金管理人副總經理。

            金芳女士,副總經理。工商管理碩士。具有證券投資基金從業資格。曾任中國對外貿易信托投資公司項目經理、上海證券自營業務負責人,中國化工進出口公司總裁辦公室秘書,中宏人壽投資部助理總經理(主持工作),太平人壽投資部副總經理兼投委會秘書,太平資管運營保障部副總經理、市場服務部總經理、金融市場事業部總經理。現任本基金管理人副總經理。

            宋衛華先生,副總經理。中員,數量經濟學碩士。具有證券投資基金從業資格。曾任河南省駐馬店市第三中學教師,東北財經大學數量經濟研究所助理研究員,河南財政證券公司期貨部業務主管、總經理助理兼投資部經理,中原證券股份有限公司證券投資總部副總經理、上海大連西營業部副總經理、研究所副所長等職,中原英石基金管理有限公司副總經理。現任本基金管理人副總經理。

            吳超先生,美國本特利商學院金融學碩士。具有證券投資基金從業資格。5年投資研究相關經驗。2013年5月起曾任職于西部證券股份有限公司固定收益部和上海金懿投資有限公司擔任固定收益部投資經理、投資總監等職。2017年3月加入本公司擔任固定收益部基金經理助理,從事投資相關工作。2018年2月12日起擔任太平日日金貨幣市場基金基金經理、太平日日鑫貨幣市場基金基金經理。

            潘莉女士,大學工商管理碩士,具有證券投資基金從業資格。6年投資研究相關從業經驗。2004年6月起曾就職于東京海上日動火災保險株式會社非日系部、英國皇家太陽聯合保險公司大客戶部擔任核保和客服工作;中國人保資產管理有限公司歷任集中交易室交易員、固定收益部投資經理;南通農村商業銀行股份有限公司歷任金融市場部固收類投資經理、投資總監。2018年2月加入本公司擔任固定收益部基金經理,2018年3月23日起擔任太平日日金貨幣市場基金基金經理、太平日日鑫貨幣市場基金基金經理。2018年6月15日起擔任太平恒利純債債券型證券投資基金基金經理。

            投資決策委員會:總經理助理宋磊先生、權益投資部梁鵬先生、量化投資部徐磊先生、研究發展部林開盛先生、魏志羽先生。

            中國民生銀行是我國首家主要由非公有制企業入股的股份制商業銀行,同時又是嚴格按照《公司法》和《商業銀行法》建立的規范的股份制金融企業。多種經濟成份在中國金融業的涉足和實現規范的現代企業制度,使中國民生銀行有別于國有銀行和其他商業銀行,而為國內外經濟界、金融界所關注。中國民生銀行成立二十年來,業務不斷拓展,規模不斷擴大,效益逐年遞增,并保持了快速健康的發展勢頭。

            2000年12月19日,中國民生銀行A股股票(600016)在上海證券交易所掛牌上市。 2003年3月18日,中國民生銀行40億可轉換公司債券在所正式掛牌交易。2004年11月8日,中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發行了58億元人民幣次級債券,成為中國第一家在全國銀行間債券市場成功私募發行次級債券的商業銀行。2005年10月26日,民生銀行成功完成股權分置,成為國內首家完成股權分置的商業銀行,為中國資本市場股權分置提供了成功范例。 2009年11月26日,中國民生銀行在交易所掛牌上市。

            中國民生銀行自上市以來,按照“團結奮進,開拓創新,培育人才;嚴格管理,規范行為,敬業守法;講究質量,提高效益,健康發展”的經營發展方針,在發展與管理等方面進行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平臺、“兩率”考核機制、“三卡”工程、評審制度、八大基礎管理系統、集中處理商業模式及事業部等制度創新,實現了低風險、快增長、高效益的戰略目標,樹立了充滿生機與活力的嶄新的商業銀行形象。

            2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理財排行榜”評選活動中,中國民生銀行一流的電子銀行產品和服務獲得了專業評測公司、網友和專家的一致好評,榮獲卓越2009年度金融理財排行榜“十佳電子銀行”。

            2010年10月,在經濟觀察報主辦的“2009年度中國最佳銀行評選”中,民生銀行獲得評委會一一“中國銀行業十年創新”。這一項是評委會為表彰在公司治理、激勵機制、風險管理、產品創新、管理架構、商業模式六個方面創新表現卓著的銀行而特別設立的。

            2011年12月,在由中國金融認證中心(CFCA)聯合近40家行共同舉辦的2011中國電子銀行年會上,民生銀行榮獲“2011年中國網上銀行最佳網銀安全”。這是繼2009年、2010年榮獲“中國網上銀行最佳網銀安全”后,民生銀行第三次獲此殊榮,是第三方權威安全認證機構對民生銀行網上銀行安全性的高度肯定。

            2012年6月20日,在國際經濟高峰論壇上,民生銀行貿易金融業務以其2011-2012年度的出色業績和產品創新最終榮獲“2012年中國卓越貿易金融銀行”項。這也是民生銀行繼2010年榮獲英國《金融時報》“中國銀行業成就一最佳貿易金融銀行”之后第三次獲此殊榮。

            2012年11月29日,民生銀行在《The Asset》舉辦的2012年度AAA國家項評選中獲得“中國最佳銀行-新秀”。

            2013年度,民生銀行榮獲中國投資協會股權和創業投資專業委員會年度中國優秀股權和創業投資中介機構“最佳資金托管銀行”及由21世紀傳媒頒發的2013年PE/VC最佳金融服務托管銀行。

            在第八屆“21世紀亞洲金融年會”上,民生銀行榮獲“2013·亞洲最佳投資金融服務銀行”大。

            在“2013第五屆卓越競爭力金融機構評選”中,民生銀行榮獲“2013卓越競爭力品牌建設銀行”。

            在中國社科院發布的《中國企業社會責任藍皮書(2013)》中,民生銀行榮獲“中國企業上市公司社會責任指數第一名”、“中國民營企業社會責任指數第一名”、“中國銀行業社會責任指數第一名”。

            在2013年第十屆中國最佳企業評選中,民生銀行榮獲“2013年度中國最佳企業大”。

            2014年獲評中國銀行業協會“最佳民生金融”、“年度公益慈善優秀項目”。

            2014年榮獲《亞洲企業管治》“第四屆最佳投資者關系公司”大和“2014亞洲企業管治典范”。

            2014年被英國《金融時報》、《博鰲觀察》聯合授予“亞洲貿易金融創新服務”稱號。

            2014年還榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳中小企業貿易金融銀行”,獲得《21世紀經濟報道》頒發的“最佳資產管理私人銀行”,獲評《經濟觀察》報“年度卓越私人銀行”等。

            2015年度,民生銀行在《金融理財》舉辦的2015年度金融理財金貔貅評選中榮獲“金牌創新力托管銀行”。

            2015年度,民生銀行榮獲《EUROMONEY》2015年度“中國最佳實物黃金投資銀行”稱號。

            2015年度,民生銀行連續第四次獲評《企業社會責任藍皮書(2015)》“中國銀行業社會責任發展指數第一名”。

            2015年度,民生銀行在《經濟觀察報》主辦的2014-2015年度中國卓越金融評選中榮獲“年度卓越創新戰略創新銀行”和“年度卓越直銷銀行”兩項大。

            2016年度,民生銀行榮獲2016胡潤中國新金融50強和2016中國最具創新模式新金融企業。

            張慶先生,中國民生銀行資產托管部總經理,博士研究生,具有基金托管人高級管理人員任職資格,從事過金融租賃、證券投資、銀行管理等工作,具有 25 年金融從業經歷,不僅有豐富的一線實戰經驗,還有扎實的總部管理經歷。歷任中國民生銀行西安分行副行長,中國民生銀行沈陽分行籌備組組長、行長、黨委。

            中國民生銀行股份有限公司于2004年7月9日獲得基金托管資格,成為《中華人民國證券投資基金法》頒布后首家獲批從事基金托管業務的銀行。為了更好地發揮后發優勢,大力發展托管業務,中國民生銀行股份有限公司資產托管部從成立伊始就本著充分基金持有人的利益、為客戶提供高品質托管服務的原則,高起點地建立系統、完善制度、組織人員。資產托管部目前共有員工68人,平均年齡36歲,100%員工擁有大學本科以上學歷,80%以上員工具有碩士以上文憑。基金業務人員100%都具有基金從業資格。

            中國民生銀行以客戶需求為導向,秉承“誠信、嚴謹、高效、務實”的經營,依托豐富的資產托管經驗、專業的托管業務服務和先進的托管業務平臺,為境內外客戶提供安全、準確、及時、高效的專業托管服務。截至2018年6月30日,中國民生銀行已托管181只證券投資基金。中國民生銀行于2007年推出“托付民生·安享財富”托管業務品牌,塑造產品創新、服務專業、效益優異、流程先進、踐行社會責任的托管行形象,贏得了業界的高度認可和客戶的廣泛好評,深化了與客戶的戰略合作。自2010年至今,中國民生銀行榮獲《金融理財》頒發的“最具潛力托管銀行”、“最佳創新托管銀行”和“金牌創新力托管銀行”,榮獲《21世紀經濟報道》頒發的“最佳金融服務托管銀行”。

            住所:深圳市福田區中心三8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305 室、14 層

            辦公地址:深圳市福田區中心三8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14 層

            辦公地址:上海市浦東新區峨山91弄61號1幢12層(陸家嘴軟件園10號樓)

            辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1 號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

            住所:上海市崇明縣長興鎮潘園公 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰

            其他銷售機構情況詳見本基金基金份額發售公告及基金管理人屆時發布的變更銷售機構的相關公告。

            3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構銷售本基金,并及時公告。

            1、除法律法規另有或基金合同另有約定外,本基金不收取申購費用和贖回費用。

            發生以下情形之一時,本基金管理人有權對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請(指超過基金總份額1%以上的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外:

            (1)當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負的情形時;

            (2)當本基金前10 名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%,且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時。

            申購的有效份額為按實際確認的申購金額除以1.00元確定,計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。

            例2:假定投資者在T日投資10,000元申購A類基金份額,其可得A類基金份額的申購份額計算如下:

            即:投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額,其可得10,000.00份A類基金份額。

            其中,贖回份額對應的T日未付收益的分配原則遵循本招募說明書“第十四部分 基金的收益分配”。

            贖回金額的計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。

            例3:某投資者T日持有本基金A類基金份額100,000份,T日該投資者贖回A類基金份額50,000份,假定贖回份額對應的T日未付收益為1.50元,則其可得到的贖回金額為:

            即:投資者贖回5萬份本基金A類基金份額,則其可得到的贖回金額為50,001.50元。

            基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人與相關機構。

            本基金于2017年8月16日起每個日辦理轉換業務。具體規則詳見本基金管理人于2017年8月12日披露的《太平日日鑫貨幣市場基金轉換業務公告》。

            基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所的定期定額投資計劃最低申購金額。

            在控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

            本基金投資于:現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、非金融企務融資工具,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

            如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

            本基金通過對短期金融工具的積極投資管理,在有效控制投資風險和保持流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。

            本基金通過對貨幣政策、宏觀經濟運行狀況、利率走勢、資金供求變化情況進行深入研究,評估各類投資品種的流動性和風險收益特征,確定各類投資品種的配置比例及期限組合,并適時進行動態調整。

            本基金通過和分析各類宏觀經濟指標、資金供求狀況等因素,對短期利率變化趨勢進行評估并形成合理預期,動態配置貨幣資產。

            本基金在短期利率期限結構分析的基礎上,分析和評估各類投資品種的收益性和流動性,構建合理期限結構的投資組合。如預期市場利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預期市場利率水平下降,適度延長投資組合的平均剩余期限。

            本基金將會緊密關注申購/贖回現金流變化情況、市場資金流動狀況等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,動態調整并有效分配本基金的現金流,以滿足基金資產的日常流動性需求。

            本基金根據對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風險收益差異的充分研究和論證,適當進行跨市場或跨品種套利操作,力爭提高資產收益率,具體策略包括跨市場套利和跨期限套利等。

            本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規和基金合同的約定,在本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。

            本基金將通過宏觀經濟、中觀產業、微觀個券等綜合判斷,并結合資金面變化進行非金融企務融資工具的投資,嚴格遵守法律法規和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。

            本基金將結合商業銀行的不同資質和同業存單剩余期限進行同業存單的投資,注重同業存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴格恪守法律法規和基金合同的約定。

            為了使大類資產配置方案得以順利貫徹實施,并提升配置效率,本基金遵循以下投資決策依據以及具體的決策程序:

            (3)國內宏觀經濟發展態勢、貨幣市場運行、政策指向及全球經濟因素分析。

            2、決策程序(1)投資研究團隊為投資決策委員會、投資總監和基金經理提供投資決策依據,包括宏觀經濟研究、行業研究、投資品種研究報告等;

            (2)投資決策委員會是公司基金投資的最高決策機構,負責對公司所管理基金投資中的重大問題進行決策。

            投資決策委員會根據公司投資研究團隊提交的研究報告,對宏觀經濟形勢和市場的走勢做出分析判斷,并根據現行法律、法規和基金合同的有關,制定投資策略、投資目標和總體計劃,決定基金資產的配置比例等,對基金經理和投資總監做出投資授權,對超出基金經理或投資總監權限的投資項目做出決定,對基金經理的投資活動進行監督和管理;

            (3)投資總監在投資決策委員會的授權范圍內組織安排投資工作,貫徹落實投資決策委員會的各項投資決策和投資計劃,對工作中的問題進行協調、反饋、調整、評估,檢查監督基金經理執行投資決策委員會決議的情況和基金經理的日常投資運作;

            (4)基金經理遵照投資決策委員會制定的基金資產配置方案的意見,確定基金投資的配置方案,尋求最佳的投資機會和選擇最佳的投資對象,將投資指令下達至交易部的交易員執行。

            (5)交易部接到基金經理下達的交易指令后將準確及時地予以執行,并及時反饋情況。每個交易日交易結束后,基金會計根據交易所回饋信息進行基金清算。

            (6)風險控制委員會和稽核與風控部門監督和檢查投資決策方案的制定、實施和執行的整個投資運作流程,并提出基金業績評估報告和風險控制。

            (1)本基金投資組合的平均剩余期限不超過120天,平均剩余存續期不得超過240天。

            (2)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。

            (3)本基金投資于同一機構發行的債券、非金融企務融資工具及其作為原始權益人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%,國債、中央銀行票據、政策性金融債券除外。

            (4)除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖回30%以上情形外,債券正回購的資金余額占基金資產凈值的比例不得超過20%。

            (5)本基金在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期。

            (6)本基金投資于有固定期限的銀行存款(不包括本基金投資于有存款期限,但根據協議可以提前支取的銀行存款)的比例,不得超過基金資產凈值的30%;投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,合計不得超過基金資產凈值的20%;投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,合計不得超過基金資產凈值的5%。

            (7)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低于5%;

            (8)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%;

            (9)到期日在10個交易日以上的逆回購、銀行定期存款等流動性受限資產投資占基金資產凈值的比例合計不得超過30%;

            (10)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%,中國證監會的特殊品種除外;本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

            (11)本基金投資的資產支持證券須具有評級資質的資信評級機構進行持續信用評級;本基金應投資于信用級別評級為AAA以上(含AAA)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報布之日起3個月內予以全部賣出。

            (13)在全國銀行間債券市場債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%;

            (14)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 10%;

            因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所比例的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

            (15)本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單與債券,不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的10%;

            (16)本基金投資于主體信用評級低于AAA 的機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過10%,其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過2%。前述金融工具包括債券、非金融企務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種;

            (17)本基金根據份額持有人集中度對本基金的投資組合實施調整,遵守以下要求:

            當本基金前10 名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時,本基金投資組合的平均剩余期限不得超過60 天,平均剩余存續期不得超過120天;投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于30%;

            當本基金前10 名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時,本基金投資組合的平均剩余期限不得超過90 天,平均剩余存續期不得超過180天;投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于20%;

            (18)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致;

            法律法規或監管部門變更或取消上述,如適用于本基金,則本基金可相應調整投資比例或不再受相關。

            除上述第(7)、(11)、(14)、(18)項外,因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、基金份額持有人贖回等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有的,從其。

            基金管理人應當自基金合同生效之日起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

            基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

            法律、行規或監管部門取消或調整上述,如適用于本基金,則本基金按照取消或調整后的執行。

            投資組合平均剩余期限(天)=(Σ投資于金融工具產生的資產×剩余期限-Σ投資于金融工具產生的負債×剩余期限+Σ債券正回購×剩余期限)/(投資于金融工具產生的資產-投資于金融工具產生的負債+債券正回購)

            投資組合平均剩余存續期限(天)=(Σ投資于金融工具產生的資產×剩余存續期限-Σ投資于金融工具產生的負債×剩余存續期限+Σ債券正回購×剩余存續期限)/(投資于金融工具產生的資產-投資于金融工具產生的負債+債券正回購)

            其中,投資于金融工具產生的資產包括現金資產、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、同業存單、逆回購、中央銀行票據、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企務融資工具、資產支持證券、買斷式回購產生的待回購債券或中國證監會允許投資的其他固定收益類金融工具。

            采用“攤余成本法”計算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價;貼現式債券成本包括債券投資成本和內在應收利息。

            2、各類資產和負債剩余期限和剩余存續期限的確定(1)銀行活期存款、清算備付金、交易金的剩余期限和剩余存續期限為0天;證券清算款的剩余期限和剩余存續期限以計算日至交收日的剩余交易日計算;

            (2)銀行定期存款、同業存單的剩余期限和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實際剩余計算;有存款期限,根據協議可提前支取且沒有利息損失的銀行存款,剩余期限和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實際剩余計算;銀行通知存款的剩余期限和剩余存續期限以存款協議中約定的通知期計算;

            (3)組合中債券的剩余期限和剩余存續期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的,以下情況除外:允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余計算;允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余存續期限以計算日至債券到期日的實際剩余計算;

            (4)回購(包括正回購和逆回購)的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期日的實際剩余計算;

            (5)中央銀行票據的剩余期限和剩余存續期限以計算日至中央銀行票據到期日的實際剩余計算;

            (6)買斷式回購產生的待回購債券的剩余期限和剩余存續期限為該基礎債券的剩余期限;

            (7)買斷式回購產生的待返售債券的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期日的實際剩余計算;

            (8)對其它金融工具,本基金管理人將基于審慎原則,根據法律法規或中國證監會的、或參照行業的方法計算其剩余期限和剩余存續期限。

            平均剩余期限和剩余存續期限的計算結果保留至整數位,小數點后四舍五入。如法律法規或中國證監會對剩余期限和剩余存續期限計算方法另有的從其。

            1、基金管理人按照國家有關代表基金行使債,基金份額持有人的利益;

            3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。

            如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準時,經與基金托管人協商一致,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,無需召開基金份額持有會。

            本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

            本基金管理人的董事會及董事所載資料不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            本基金的托管人一一民生銀行股份有限公司根據本基金合同,于2018年10月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

            本投資組合報告所載數據截至2018年6月30日,本報告中財務資料未經審計。

            注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

            8、告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

            本基金估值采用“攤余成本法”,即計價對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷,每日計提損益。

            9.2本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情形。

            基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金招募說明書。

            10、按照國家有關和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

            本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。管理費的計算方法如下:

            基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起3個工作日內向基金托管人發送基金管理費劃款指令,經基金托管人復核后于3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇節假日、公休假等,支付日期順延。

            本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

            基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起3個工作日內向基金托管人發送基金托管費劃款指令,經基金托管人復核后于3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇節假日、公休日等,支付日期順延。

            本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%,對于由B類降級為A類的基金份額持有人,年銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%,對于由A類升級為B類的基金份額持有人,年銷售服務費率應自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。兩類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同,具體如下:

            基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起3個工作日內向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令,經基金托管人復核后于3個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構,由登記機構代付給銷售機構。若遇節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延至最近可支付日支付。

            上述“一、基金費用的種類中第4-10項費用”,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

            本基金管理人根據《中華人民國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金管理人于2018年4月28日刊登的本基金招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

            1、在“重要提示”部分明確了更新招募說明書內容的截止日期、財務數據的截止日期。

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