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        1. 銀華新能源新材料量化優選股票型發起式證券投

          摘要 2018-10-30 18:21:33

            原標題:銀華新能源新材料量化優選股票型發起式證券投資基金更新招募說明書摘要

            本基金經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2017年6月13日證監許可【2017】910號文準予募集注冊。

            基金管理人本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的風險和收益作出實質性判斷或,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者。

            證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

            基金分為股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的收益風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的收益風險也越大。本基金屬于證券市場中的較高風險品種,其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。

            本基金按照基金份額發售面值1.00元發售,在市場波動等因素的影響下,基金份額凈值可能低于基金份額發售面值。

            本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括市場風險、基金運作風險、其他風險以及本基金特有的風險等。巨額贖回風險是式基金所特有的一種風險,即當單個日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一日基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

            本基金為發起式基金,在基金募集時,基金管理人將運用公司固有資金認購本基金份額金額不低于1000萬元,認購的基金份額持有期限不低于三年。但基金管理人對本基金的發起認購,并不代表對本基金的風險或收益的任何判斷、預測、推薦和,發起資金也并不用于對投資者投資虧損的補償,投資者及發起份額認購人均自行承擔投資風險。本基金管理人認購的本基金份額持有期限滿三年后,本基金管理人將根據自身情況決定是否繼續持有,屆時本基金管理人有可能贖回認購的本基金份額。另外,在基金合同生效滿3年之日,如果本基金的資產規模低于2億元,基金合同將自動終止,且不得通過召開基金份額持有會延續基金合同期限。因此,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

            投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本招募說明書、基金合同等信息披露文件,了解本基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

            基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不本基金一定盈利,也不最低收益。當投資人贖回時,所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人所管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

            投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認購、申購和贖回基金份額,基金銷售機構名單詳見本招募說明書、本基金的基金份額發售公告以及相關公告。

            本招募說明書(更新)所載內容截止日為2018年9月15日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年6月30日,所披露的投資組合為2018年第2季度的數據(財務數據未經審計)。

            銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是經中國證監會批準(證監基金字[2001]7號文)設立的資產管理公司。公司注冊資本為2.222億元人民幣,公司的股權結構為西南證券股份有限公司(出資比例44.10%)、第一創業證券股份有限公司(出資比例26.10%)、東北證券股份有限公司(出資比例18.90%)、山西海鑫實業股份有限公司(出資比例0.90%)、杭州銀華聚義投資合伙企業(有限合伙)(出資比例3.57%)、杭州銀華致信投資合伙企業(有限合伙)(出資比例3.20%)及杭州銀華匯玥投資合伙企業(有限合伙)(出資比例3.22%)。公司的主要業務是基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。公司注冊地為廣東省深圳市。銀華基金管理有限公司的名稱已于2016年8月9日起變更為“銀華基金管理股份有限公司”。

            公司治理結構完善,經營運作規范,能夠切實基金投資人的利益。公司董事會下設“戰略委員會”、“風險控制委員會”、“薪酬與提名委員會”、“審計委員會”四個專業委員會,有針對性地研究公司在經營管理和基金運作中的相關情況,制定相應的政策,并充分發揮董事的職能,切實加強對公司運作的監督。

            公司監事會由4位監事組成,主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高級管理人員的行為進行監督。

            公司具體經營管理由總經理負責,公司根據經營運作需要設置投資管理一部、投資管理二部、投資管理三部、量化投資部、境外投資部、養老金投資部、FOF投資管理部、研究部、市場營銷部、機構業務部、養老金業務部、交易管理部、風險管理部、產品開發部、運作保障部、信息技術部、互聯網金融部、戰略發展部、投資銀行部、監察稽核部、人力資源部、公司辦公室、行政財務部、深圳管理部、內部審計部等25個職能部門,并設有分公司、青島分公司和上海分公司。此外,公司設立投資決策委員會作為公司投資業務的最高決策機構,同時下設“主動型A股投資決策、固定收益投資決策、量化和境外投資決策、養老金投資決策及基金中基金投資決策”五個專門委員會。公司投資決策委員會負責確定公司投資業務、投資政策及投資決策流程和風險管理。

            王珠林先生:董事長,經濟學博士。曾任職工財院財會系,證券公司發行部經理,中國藍星化學工業總公司處長,藍星清洗股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書,西南證券副總裁,中國銀河證券副總裁,西南證券董事、總裁;還曾先后擔任中國證監會發行審核委員會委員、中國證監會上市公司并購重組審核委員會委員、中國證券業協會投資銀行業委員會委員、證券期貨業協會會長。現任公司董事長,兼任中國上市公司協會并購融資委員會執行主任、中國證券業協會綠色證券專業委員會副主任委員、中國退役士兵就業創業服務促進會副理事長、中證機構間報價系統股份有限公司董事、中國航發動力股份有限公司董事、北汽福田汽車股份有限公司董事、財政部資產評估準則委員會委員。

            錢龍海先生:董事,經濟學碩士。曾任京放投資管理顧問公司總經理助理;佛山證券有限責任公司副總經理,第一創業證券有限責任公司董事、總裁、黨委,第一創業投資管理有限公司董事長,第一創業證券承銷保薦有限責任公司董事,第一創業證券股份有限公司黨委、董事、總裁。現任第一創業證券股份有限公司監事會,第一創業投資管理有限公司董事、深圳第一創業創新資本管理有限公司董事。

            李福春先生:董事,中員,研究生,高級工程師。曾任一汽集團公司發展部部長、省經濟貿易委員會副主任、省發展和委員會副主任、市副市長、省發展和委員會主任、省秘書長。現任東北證券股份有限公司董事長、黨委。

            吳堅先生:董事,中員。曾任經濟體制委員會主任科員,證券監管辦公室副處長,重慶證監局上市處處長,重慶渝富資產經營管理集團有限公司黨委委員、副總經理,重慶東源產業投資股份有限公司董事長,重慶機電股份有限公司董事,重慶上市公司董事長協會秘書長,西南證券有限責任公司董事,安誠財產保險股份有限公司副董事長,重慶銀海融資租賃有限公司董事長,重慶直升機產業投資有限公司副董事長,華融渝富股權投資基金管理有限公司副董事長,西南藥業股份有限公司董事,西南證券股份有限公司董事,西南證券股份有限公司副總裁。現任西南證券股份有限公司董事、總裁、黨委副,重慶股份轉讓中心有限責任公司董事長,西證國際投資有限公司董事長,西證國際證券股份有限公司董事會,重慶仲裁委仲裁員,證券期貨業協會會長。

            先生:董事,總經理,經濟學博士,中國證券投資基金行業最早的從業者,已從業20年。他參與創始的南方基金和目前領導的銀華基金是中國優秀的基金管理公司。曾就讀于大學哲學系、中央黨校研究生部、中國社會科學院研究生部、長江商學院EMBA。先后就職于中國工商銀行總行、中國農村發展信托投資公司、南方證券股份有限公司基金部;參與籌建南方基金管理有限公司,并歷任南方基金研究開發部、市場拓展部總監。現任銀華基金管理股份有限公司總經理、銀華財富資本管理()有限公司董事長。此外,兼任中國基金業協會理事、香山論壇發起理事、秘書長、《中國證券投資基金年鑒》副主編、大學校友會理事、大學企業家俱樂部理事、大學哲學系系友會秘書長、大學金融校友聯合會副會長。

            鄭秉文先生:董事,經濟學博士,教授,博士生導師,曾任中國社會科學院研究生院副院長,歐洲所副所長,拉美所所長和美國所所長。現任第十三屆全國政協委員,中國社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生導師,特殊津貼享受者,人力資源和社會保障部咨詢專家委員會委員,保監會重大決策咨詢委員會委員,在大學、中國人民大學、國家行政學院、武漢大學等十幾所大學擔任客座教授。

            劉星先生:董事,管理學博士,重慶大學經濟與工商管理學院會計學教授、博士生導師、國務院“特殊津貼”獲得者,全國先進會計(教育)工作者,中國注冊會計師協會非執業會員。現任中計學會理事,中計學會對外學術交流專業委員會副主任,中計學會教育分會前任會長,中國管理現代化研究會常務理事,中國優選法統籌與經濟數學研究會常務理事。

            邢冬梅女士:董事,法律碩士,律師。曾任職于司法部事務中心(后更名為信利律師事務所),并歷任市律師事務所合伙人。現任天達律師事務所管理合伙人、金融部負責人,同時兼任朝陽區律師協會副會長。

            封和平先生:董事,會計學碩士,中國注冊會計師。曾任職于財政部所屬中華財務會計咨詢公司,并歷任安達信華強會計師事務所副總經理、合伙人,普華永道會計師事務所合伙人、主管合伙人,摩根士丹利中國區副;還曾擔任中國證監會發行審核委員會委員、中國證監會上市公司并購重組審核委員會委員、第29屆奧運會奧組委財務顧問。現任普華永道高級顧問,注冊會計師協會第五屆理事會常務理事。

            王芳女士:監事會,碩士、五道口金融EMBA。曾任大鵬證券有限責任公司法律支持部經理,第一創業證券有限責任公司首席律師、法律合規部總經理、合規總監、副總裁,第一創業證券股份有限公司常務副總裁、合規總監。現任第一創業證券股份有限公司董事、總裁,第一創業證券承銷保薦有限責任公司執行董事。

            李軍先生:監事,管理學博士。曾任四川省農業管理干部學院教師,西南證券股份有限公司成都證券營業部咨詢部分析師、高級客戶經理、總經理助理、業務總監,西南證券股份有限公司經紀業務部副總經理。此外,還曾先后擔任國有資產監督管理委員會統計評價處(企業監管三處)副處長、企業管理三處副處長、企業管理二處處長、企業管理三處處長,并曾兼任重慶渝富資產經營管理集團有限公司外部董事。現任西南證券股份有限公司運營管理部總經理。

            龔颯女士:監事,碩士學歷。曾任湘財證券有限責任公司分支機構財務負責人,泰達荷銀基金管理有限公司基金事業部副總經理,湘財證券有限責任公司稽核經理,交銀施羅德基金管理有限公司運營部總經理,銀華基金管理股份有限公司運作保障部總監。現任公司機構業務部總監。

            杜永軍先生:監事,大專學歷。曾任五洲大酒店財務部主管,賽特飯店財務部主管、主任、經理助理、副經理、經理。現任公司行政財務部總監助理。

            周毅先生:副總經理。碩士學位,曾任美國普華永道金融服務部部門經理、巴克萊銀行量化分析部副總裁及巴克萊亞太有限公司副董事等職,曾任銀華全球核心優選證券投資基金、銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)及銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理和公司總經理助理職務。現任公司副總經理,兼任公司量化投資總監、量化投資部總監以及境外投資部總監、銀華國際資本管理有限公司總經理,并同時兼任銀華深證100指數分級證券投資基金、銀華中證800等權重指數增強分級證券投資基金基金經理職務。

            凌宇翔先生:副總經理,工商管理碩士。曾任職于機械工業部、西南證券有限責任公司;2001年起任銀華基金管理有限公司督察長。現任公司副總經理。

            蘇薪茗先生:副總經理。博士研究生,獲得中國大學學士、大律碩士、英國劍橋大學哲學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士(金融學專業)學位。曾先后擔任福建日采訪部記者,中國銀監會政策法規部創新處主任科員,中國銀監會創新監管部綜合處副處長,中國銀監會創新監管部產品創新處處長,中國銀監會湖北銀監局副局長。現任公司副總經理。

            楊文輝先生,督察長,博士。曾任職于市水利經濟發展有限公司、中國證監會。現任銀華基金管理股份有限公司督察長,兼任銀華財富資本管理()有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司董事。

            周大鵬先生,碩士學位。2008年7月加盟銀華基金管理有限公司,歷任量化投資部研究員及基金經理助理等職。自2011年9月26日至2014年1月6日期間擔任銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2012年8月23日起擔任上證50等權重交易型式指數證券投資基金基金經理,自2012年8月29日起兼任銀華上證50等權重交易型式指數證券投資基金聯接基金基金經理,自2013年5月22日至2016年4月25日期間兼任銀華中證成長股債恒定組合30/70指數證券投資基金基金經理,自2014年1月7日至2018年3月7日兼任銀華滬深300指數分級證券投資基金基金經理,自2016年1月14日至2018年3月7日兼任銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金基金經理,自2017年9月15日兼任本基金及銀華信息科技量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理,自2017年11月9日兼任銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理,自2018年1月18日起兼任銀華滬港深增長股票型證券投資基金基金經理。

            李宜璇女士,博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日起兼任本基金、銀華信息科技量化優選股票型發起式證券投資基金、銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金、銀華全球核心優選證券投資基金及銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金基金經理。

            王華先生,碩士學位,中國注冊會計師協會非執業會員。曾任職于西南證券有限責任公司。2000年10月加盟銀華基金管理有限公司(籌),先后在研究策劃部、基金經理部工作,曾任銀華保本增值證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金、銀華中小盤精選混合型證券投資基金、銀華富裕主題混合型證券投資基金、銀華回報靈活配置定期混合型發起式證券投資基金、銀華逆向投資靈活配置定期混合型發起式證券投資基金、銀華優質增長混合型證券投資基金基金經理。現任公司總經理助理、投資管理一部總監、投資經理及A股基金投資總監。

            姜永康先生,碩士學位。2001年至2005年曾就職于中國平安保險(集團)股份有限公司,歷任研究員、組合經理等職。2005年9月加盟銀華基金管理有限公司,曾任養老金管理部投資經理職務。曾擔任銀華貨幣市場證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華永祥保本混合型證券投資基金、銀華中證轉債指數增強分級證券投資基金、銀華增強收益債券型證券投資基金、銀華永泰積極債券型證券投資基金基金經理。現任公司總經理助理、固定收益基金投資總監及投資管理三部總監、投資經理以及銀華財富資本管理()有限公司董事。

            倪明先生,經濟學博士;曾在大成基金管理有限公司從事研究分析工作,歷任債券信用分析師、債券基金助理、行業研究員、股票基金助理等職,并曾任大成創新成長混合型證券投資基金基金經理職務。2011年4月加盟銀華基金管理有限公司。現任投資管理一部副總監兼基金經理。曾任銀華內需精選混合型證券投資基金(LOF)基金經理。現任銀華核心價值優選混合型證券投資基金、銀華領先策略混合型證券投資基金、銀華戰略新興靈活配置定期混合型發起式證券投資基金、銀華明擇多策略定期混合型證券投資基金、銀華估值優勢混合型證券投資基金和銀華穩利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

            董嵐楓先生,博士學位;曾任五礦工程技術有限責任公司高級業務員。2010年10月加盟銀華基金管理有限公司,歷任研究部助理研究員、行業研究員、研究部副總監。現任研究部總監。

            肖侃寧先生,碩士研究生,曾在南方證券武漢總部任投資理財部投資經理,天同(萬家)基金管理有限公司任天同180指數基金、天同保本基金及萬家貨幣基金基金經理,太平養老保險股份有限公司投資管理中心任投資經理管理企業年金,在長江養老保險股份有限公司歷任投資管理部副總經理、總經理、投資總監、公司總經理助理(分管投資和研究工作)。2016年8月加入銀華基金管理股份有限公司,現任總經理助理。

            周可彥先生,碩士學位。歷任中國銀河證券有限公司研究員,申萬巴黎基金管理有限公司高級分析師,工銀瑞信基金管理有限公司高級分析師,嘉實基金管理有限公司高級分析師,曾擔任嘉實泰和價值封閉式基金基金經理職務,華夏基金管理有限公司投資經理,天弘基金管理有限公司投資部總經理,曾擔任天弘精選混合型證券投資基金基金經理職務。2013年8月加盟銀華基金管理有限公司,現任公司銀華富裕主題混合型證券投資基金、銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金、銀華滬港深增長股票型證券投資基金、銀華瑞泰靈活配置混合型證券投資基金及銀華瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

            李曉星先生,碩士學位,2006年8月至2011年2月任職于ABB(中國)有限公司,歷任運營發展部運營顧問、集團審計部高級審計師等職務。2011年3月加盟銀華基金管理有限公司,歷任行業研究員、基金經理助理職務,現任投資管理一部基金經理。現任銀華中小盤精選混合型證券投資基金、銀華盛世精選靈活配置混合型發起式證券投資基金、銀華明擇多策略定期混合型證券投資基金、銀華估值優勢混合型證券投資基金、銀華心誠靈活配置混合型證券投資基金、銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金、銀華戰略新興靈活配置定期混合型發起式證券投資基金及銀華穩利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

            截至2018年6月,中國工商銀行資產托管部共有員工212人,平均年齡33歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

            作為中國托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2018年6月,中國工商銀行共托管證券投資基金874只。自2003 年以來,本行連續十五年獲得《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經評選的61項最佳托管銀行大;是獲得項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

            1.直銷機構(1)銀華基金管理股份有限公司直銷中心(2)銀華基金管理股份有限公司網上直銷交易系統

            投資人可以通過基金管理人網上直銷交易系統辦理本基金的開戶和認購手續,具體交易細則請基金管理人網站公告。

            基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并及時履行公告義務。

            (二)登記機構(三)出具法律意見書的律師事務所(四)審計基金財產的會計師事務所

            本基金綜合使用多種量化選股策略,重點投資于新能源新材料產業的上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

            本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企券、公司債券、次級債券、地方債券、中期票據、可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、非金融企務融資工具、銀行存款(包括定期存款和協議存款及其他銀行存款)、金融衍生品(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關)。

            本基金投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為80%-95%;投資于新能源新材料主題上市公司發行的股票占非現金基金資產的比例不低于80%;權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易金后,現金或者到期日在一年以內的債券不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出金、應收申購款等。

            如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

            待基金投資其他品種的相關頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致,并在履行適當程序后,參與該類業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時,基金投資其他品種的風險控制原則、具體參與比例、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項,將按照中國證監會的及其他相關法律法規的要求執行。

            本基金綜合使用包括但不限于如下多種量化投資策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

            本基金所指的新能源主題包括核能、太陽能、光伏光熱發電、太陽能熱利用、風力發電、智能電網、生物質能;新材料主題包括稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導體照明材料、高品質特殊鋼材、新型合金材料、工程塑料等先進結構材料、碳纖維、芳綸、超高量聚乙烯纖維等高性能纖維及其復合材料、納米、超導、智能等共性基礎材料。

            一般情況下,本基金將按照中證全指行業分類和中信行業分類體系對新能源新材料主題股票進行界定,包括屬于中證全指一級行業能源指數與材料指數的成分股的上市公司;屬于中信證券一級行業指數分類中石油石化、鋼鐵、有色金屬、基礎化工、建材、煤炭行業,經過產業升級與技術,未來可以提供的產品或服務隸屬于新能源、新材料主題的上市公司。隨著中國經濟結構調整及產業升級的加快,新能源新材料主題包括的公司將發生變化,對于當前非主營業務提供的產品或服務隸屬于新能源新材料主題,且未來這些產品或服務有望成為主要收入或利潤來源的公司,本基金將視實際情況將其納入新能源新材料主題,屆時本基金的行業界定將進行適當調整。

            如果個股經營范圍或業務重點發生轉變,致使其具有新能源新材料主題基本面特征或致使其受益于新能源新材料主題,本基金管理人可在充分論證后將其納入新能源新材料類股票范疇。如果未來中信證券研究所及中證指數公司對其行業分類標準進行調整,則本基金管理人將進行相應的行業分類調整。如果未來中信證券研究所及中證指數公司不再存續或不再發布中信行業指數、中證全指行業指數分類標準、或市場上出現了更加合理、科學的行業分類標準且符合本基金投資目標和投資的,本基金將視情況并經履行相關程序后調整其采用的行業分類標準并公告。

            本基金投資于新能源新材料主題,使用主動量化策略對新能源新材料主題界定內的股票進行篩選并進行權重的優化,力爭在新能源新材料主題整體市場表現的同時,獲得相對于業績比較基準的超額收益。

            為實現上述投資目標,本基金使用多種量化選股策略進行股票投資,其投資邏輯如下:

            1)價值成長策略:通過量化模型抓取上市公司發布的財務公告數據,按照反映估值水平的指標和反映成長性的指標,分別對股票進行排序,選出同時在估值和成長性兩方面都表現較好的股票,并構建組合。

            2)超跌反轉策略:本基金將通過量化模型對在過去一段時間區間內跌幅靠前的股票進行排序,選取公司財務基本面指標表現較好的股票,力圖選出基本面穩定但股價超跌的股票進行投資,等待其估值的修復。

            3)盈利驚喜策略:通過量化模型關注上市公司最新的財據,按照業績增速超過過往財報期平均業績增速的百分比幅度進行排序,選取其中排序靠前的股票,從而選出業績增長超預期的股票進行投資。

            4)分析師精選策略:優秀的基本面分析師對股票的推薦通常與股票的上漲有較強相關性,一方面來源于優秀分析師對股票的深入研究和挖掘,另一方面來源于分析師的市場影響力。本基金通過量化的方式將賣方分析師的長期模擬組合業績進行排名,將排名靠前的分析師當前所推薦的股票予以匯總,按照股票當前同時被多少位分析師推薦進行排序,選取同時被最多分析師推薦的股票,在進行風險調整后來構建投資組合。

            5)事件驅動策略:個股的突發性事件如股權激勵、高管增減持、定向增發、高送轉、納入調出重要指數等都將會帶來股票的短期交易性機會。通過對全市場發生重大事件的股票進行快速掃描分析,找到那些預期被正面事件驅動上漲的股票構建組合。

            本基金債券投資的主要目的是風險防御及現金替代性管理。債券投資將安全性、流動性和收益性作為資產配置原則,采取久期調整策略、類屬配置策略、收益率曲線策略,以兼顧投資組合的安全性、收益性與流動性。

            本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法規因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規模,以及中國證監會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。

            基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合整體風險的目的。

            基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負責股指期貨投資管理的相關事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制度,并經基金管理人董事會批準后執行。

            若相關法律法規發生變化時,基金管理人投資股指期貨從其最新,以符合上述法律法規和監管要求的變化。

            中證全指能源指數收益率×45%+中證全指原材料指數收益率×45%+商業銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%

            本基金股票部分主要投資于新能源新材料主題的股票,包括新型能源和新型材料兩個部分。中證全指能源指數和中證全指原材料指數基本反應了滬深A股中新能源新材料股票的整體表現,對本基金定義的新能源新材料主題具有較強的代表性,適合作為本基金股票部分的業績比較基準。

            本基金為股票型基金,股票投資占基金資產的比例為80%95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的債券。故在業績比較基準中給予投資主題相匹配的標的指數收益率90%的權重,相應將10%作為體現現金或到期日在一年以內的債券業績表現的權重。

            本基金管理人認為,該業績比較基準目前能夠地反映本基金的風險收益特征和資產配置結構。

            如果今后法律法規發生變化,或者上述業績比較基準停止發布或變更名稱,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準,經基金管理人與基金托管人協商,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,且無需召開基金份額持有會。

            本基金屬于股票型證券投資基金,屬于證券投資基金中風險和預期收益較高的品種,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

            基金管理人的董事會及董事本報告所載資料不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同,復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

            本投資組合報告所載數據截至2018年6月30日,本報告相關財務數據未經審計。

            6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

            11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期不存在被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情形。

            11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同的備選股票庫之外的情形。

            基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

            5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費和訴訟費、仲裁費等法律費用;

            7、基金的證券/期貨交易結算費用(包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續費、經紀商傭金、權證交易的結算費、證券/期貨賬戶相關費用及其他類似性質的費用等);

            10、按照國家有關和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

            本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如下:

            基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇節假日、公休假或不可抗力等致使無法按時支付,支付日期順延。

            本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。托管費的計算方法如下:

            基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇節假日、公休日或不可抗力等致使無法按時支付,支付日期順延。

            3、本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額資產凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下:

            銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指令,經基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構,由登記機構代付給各個基金銷售機構。若遇節假日、公休日或不可抗力等致使無法按時支付,支付日期順延。

            銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金份額持有人服務費等。

            上述“(一)基金費用的種類”中第4-10項費用,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

            基金管理人和基金托管人可協商酌情調整基金管理費、基金托管費和提高銷售服務費率,此項調整需要基金份額持有會決議通過。基金管理人必須依照有關于新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。

            銀華新能源新材料量化優選股票型發起式證券投資基金招募說明書依據《中華人民國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集式證券投資基金流動性風險管理》及其它有關法律法規的要求,對本基金原更新招募說明書進行了更新,并根據本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新內容如下:

            1、在“重要提示”部分,修改了招募說明書內容的截止日期及相關財務數據的截止日期。

            3、在“三、基金管理人”部分,對基金管理人的概況及主要人員情況進行了更新。

            4、在“四、基金托管人”部分,對基金托管人的概況及主要人員情況進行了更新。

            5、在“五、相關服務機構”部分,增加了部分代銷機構,并更新了部分代銷機構的資料。

            6、在“八、基金份額的申購與贖回”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

            7、在“九、基金的投資”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的及最近一期投資組合報告的內容。

            8、在“十、基金的業績”部分,更新了截至2018年6月30日的基金投資業績。

            9、在“十二、基金資產估值”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

            10、在“十六、基金的信息披露”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

            12、在“二十二、其他應披露事項”部分,更新了自上次更新招募說明書以來涉及本基金的重要公告。

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